カスタムファームウェア3.80M33から、ネットワークアップデート経由でのCFWのアップデートができるようになったんで、
3.80M33以降の方で、無線LAN環境がある人はそっちの方が簡単かもしれません。　いや、簡単でしょう。

ここではPC経由でのアップデート方法を紹介します。

　　<必要なもの>
　・CFW 4.01 M33-2 
　･CFW 導入済みのPSP 

　　　カスタムファームウェア 4.01 M33-2 インストール

　　�@ ダウンロードしたファイル 『17254_401M332.rar』を解凍します
　　　　中にある「UPDATE」フォルダをPSPの「GAME」フォルダにコピーします
　　　　　
　　　　ms0:/(メモリースティック直下
          ├ PSP 
                └ GAME  ←　ここにコピー

     �A XMBから「PSP アップデート ver 4.01 」を起動する。

     ×ボタンでインストール開始。

     �B PSPの本体情報が　4.01 M33-2 になっていたら成功です。