カスタムファームウェア3.80M33から、ネットワークアップデート経由でのCFWのアップデートができるようになったんで、
3.80M33以降の方で、無線LAN環境がある人はそっちの方が簡単かもしれません。　いや、簡単でしょう。

ここではPC経由でのアップデート方法を紹介します。

　　<必要なもの>
　・CFW 4.01 M33 
　・SONY純正FW 4.01
　･CFW導入済みのPSP

　　　カスタムファームウェア4.01 M33 インストール

　　�@　ダウンロードしたファイル 『17250_401M33.rar』を解凍します
　　　　中にある「UPDATE」フォルダをPSPの「GAME」フォルダにコピーします
　　　　　
　　　　ms0:/(メモリースティック直下
          ├ PSP 
                └ GAME  ←　ここにコピー

     �A　SONY純正FW4.01の「EBOOT.PBP」を「401.PBP」にリネームし、
　　　　PSP内の「UPDATE」フォルダに入れる。
　　　　
　　　　　ms0:/(メモリースティック直下
　　　　　└ PSP
　　　　　　 └ GAME
　　　　　　　  └ UPDATE
　　　　　　　     ├ EBOOT.PBP
　　　　　　　     └ 401.PBP ←ここに入れる

     �BXMBから「PSP アップデート ver 4.01」を起動する。

     黒い画面になり、「Press x to start the update,R to exit.」と表示されたら
     ×ボタンでインストール開始。(「R」ボタンを押すとキャンセル出来ます。)

     �C×ボタンを押すとSCE公式FW4.01アップデート画面が表示されますので、指示に従ってアップデートして下さい。
      アップデート終了後、○ボタンを押してPSPを再起動して下さい。
      ※手動でPSPの電源を切るとPSPが破損する恐れがあるそうです

      �DPSPの本体情報が　4.01 M33になっていたら成功です。